I indextabellen nedan ingår samma 53 börser/index som jag presenterar veckostatistik för. Samtliga dessa index går att köpa idag via ETF:er och indexfonder. Jag har medvetet tagit bort övriga index från denna analys. I detta inlägg har jag fokuserat på risk sett utifrån en treårig standardavvikelse. Standardavvikelse är ett mått på hur mycket den faktiska avkastningen kan skilja sig mot den förväntade avkastningen (historisk genomsnittlig avkastning).
En låg standardavvikelse betyder förenklat låg risk och en hög standardavvikelse betyder hög risk. Historiskt har Schweiz, Japan och USA setts som ”säkrare hamnar” när det är oroligt på de finansiella marknaderna. Stämmer denna slutsats fortfarande?
För de tre börserna med lägst och högst risk finns det bl.a. följande ETF:er/börshandlade fonder tillgängliga (- information saknas):
[table id=376 /]
Källa: Factset, 29 maj 2012, all avkastning i SEK. AuM i miljoner kronor.
Baserat på vissa antaganden som jag inte kommer att presentera i detalj kan man utgå ifrån att avkastningen på börsen/börserna är normalfördelad. På grund av detta kan man tillämpa olika tumregler. Den mest användbara i detta sammanhang är denna. Med 67 procent sannolikhet hamnar den faktiska avkastningen inom +/- en standardavvikelse från den förväntade avkastningen. Jag har presenterat detta intervall i tabellen nedan.
Så ska du läsa tabellen. Sverige har en genomsnittlig avkastning de senaste tre åren på 16,87% och en standardavvikelse på 15,3%. Förväntad avkastning +/- en standardavvikelse blir då 32,19% – 1,54%.
[table id=375 /]
Källa: Factset, 29 maj 2012, all avkastning i SEK, Standardavvikelse på årsbasis baserat på månatliga avkastningar
Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel Nordnet, SAVR, DEGIRO och Avanza.
Amundi S&P Global Health Care ESG UCITSETF DR EUR (D) (WELG ETF) med ISIN IE000JKS50V3, strävar efter att spåra S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Health Care-index. Det S&P-utvecklade ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Health Care-indexet spårar stora och medelstora företag från hälso- och sjukvårdssektorn. Aktierna som ingår filtreras enligt ESG-kriterier (miljö, social och bolagsstyrning).
Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,18 % p.a. Amundi S&P Global Health Care ESG UCITSETF DR EUR (D) är den billigaste ETF som följer S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Health Care-index. ETFen replikerar det underliggande indexets prestanda genom fullständig replikering (köper alla indexbeståndsdelar). Utdelningarna i ETFen delas ut till investerarna (Årligen).
Amundi S&P Global Health Care ESG UCITSETF DR EUR (D) är en mycket liten ETF med 17 miljoner euro förvaltade tillgångar. ETFen lanserades den 20 september 2022 och har sin hemvist i Irland.
Investeringsmål
AMUNDI S&P GLOBAL HEALTH CARE ESG UCITSETF DR – EUR (D) försöker replikera, så nära som möjligt, resultatet av S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Health Care Index (Netto Total Return Index). Denna ETF har exponering mot stora och medelstora företag i utvecklade länder. Den innehåller uteslutningskriterier för tobak, kontroversiella vapen, civila och militära handeldvapen, termiskt kol, olja och gas (inkl. Arctic Oil & Gas), oljesand, skiffergas. Den är också utformad för att välja ut och omvikta företag för att tillsammans förbättra hållbarhet och ESG-profiler, uppfylla miljömål och minska koldioxidavtrycket.
Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet, Aktieinvest och Avanza.
Amundi Global Corporate Bond UCITSETF investerar globalt i företagsobligationer med fast ränta, denominerade i lokal valuta och har en investment grade-rating. De måste ha en återstående löptid på minst ett år.
Andelsklassen är valutasäkrad mot amerikanska dollar och delar ut avkastningen.
Produktutbudet inom Deutsche Börses ETF- och ETP-segment omfattar för närvarande totalt 2 405 ETFer, 198 ETCer och 256 ETNer. Med detta urval och en genomsnittlig månatlig handelsvolym på mer än 21 miljarder euro är Xetra den ledande handelsplatsen för ETFer och ETPer i Europa.