USA VIX

VIX är kortnamnet och det populära namnet för Chicago Board Options Exchange CBOE Volatility Index, ett populärt mått på aktiemarknadens förväntningar på volatilitet baserat på S&P 500 indexoptioner. Den beräknas och sprids i realtid av CBOE och kallas ofta skräckindexet.

VIX spårar sitt ursprung till den finansiella ekonomiforskningen av Menachem Brenner och Dan Galai. I en serie papper som började 1989 föreslog Brenner och Galai att man skulle skapa en serie volatilitetsindex, som började med ett index på aktiemarknadens volatilitet och övergå till volatilitet i ränta och valutakurs.