Nyheter

Kan ESG-investeringar hjälpa till att optimera en portföljs avkastning?

Publicerad

6 år sedan

den

26 september, 2019

Kan ESG-investeringar hjälpa till att optimera en portföljs avkastning?

• ESG-investerare behöver inte kompromissa med avkastning. En positiv screeningstrategi baserad på ESG-rating kan höja ESG-profilen i portföljer utan att nödvändigtvis påverka avkastning
• ESG-investeringar ökar över hela världen, drivet av top-down styrda policys och ökande bottom-up efterfrågan från investerare
• Inflödena till ESG-fonder accelererar, både för aktiva och passiva fonder
• Lyxor anser att ETF:er och ESG går hand i hand och förväntar sig ytterligare kraftig tillväxt inom detta segment på Europas ETF-marknader

Lyxor Asset Management (“Lyxor”) har nyligen publicerat en studie som behandlar en av de mest aktuella frågorna för investerare: leder ESG-investeringar till en negativ inverkan på avkastningen?

Slutsatserna från studien är att ESG-investerare inte behöver kompromissa gällande avkastning. Istället kan en screeningstrategi baserad på ESG-rating höja ESG-profilen för både passiva och aktiva smart beta-portföljer, utan att nödvändigtvis minska riskjusterade avkastningar.

Studien är framtagen av Lyxor Dauphine Research Academy och Lyxors interna forskargrupp. Studien är den tredje i en serie av artiklar från Lyxor gällande utvecklingen inom kapitalförvaltningsindustrin och portföljkonstruktion.

Forskarduon Fabio Alessandrini och Eric Jondeau från Université de Lausanne har kommit fram till att uteslutningspolicys baserat på företags ESG-rating inte behöver påverka portföljers resultat negativt. Detta genom att analysera avkastning hos ett brett antal aktier (representerat av MSCI All Country World index) under perioden 2007–2018. I de flesta fall förbättrade användningen av ett ESG-filter avkastning för riskfaktorportföljer, även på riskjusterad basis. Exempelvis såg man att genom att exkludera 50 procent av företag med låg ESG-rating i en genomsnittlig europeisk aktieportfölj, så tillfördes 2,3% i avkastning per år under 10 år, samtidigt som 1,6 procent av volatiliteten minskade.

Lyxors senaste studie ger gott om statistiska bevis för intresset gällande ESG. Hållbart investerat kapital, inklusive både aktivt och passivt förvaltade ESG-fonder, motsvarade mer än 31 triljoner dollar i slutet av 2018, en ökning med 34 procent sedan 2016. Dessa representerar nu 39 procent av professionellt förvaltade tillgångar globalt.

Även om huvuddelen av ESG-tillgångar fortfarande förvaltas aktivt finns det bevis för en övergång till indexfonder bland ESG-investerare. I Europa har exempelvis tillgångar till passiva ESG-fonder vuxit med 35 procent per år under de senaste fem åren, jämfört med 11 procent för aktivt förvaltade ESG-fonder.

Enligt studien betyder inte ett ESG-fokus att man måste kompromissa med förväntad avkastning.

– Att förbättra en portföljs ESG-profil sker inte på bekostnad av avkastningen. I vissa fall kan det till och med leda till att den presterar bättre. När tillgängligheten och tillförlitligheten till ESG-information förbättras skapas fler och fler indexbaserade strategier för att bädda in ESG-egenskaper, säger Carl-Christian Höeg, Director, Head of ETF Sales i Norden på Lyxor ETF.

– Lyxor anser att ETF:er och ESG går hand i hand och förväntar sig ytterligare kraftig tillväxt inom detta segment på Europas ETF-marknader, säger François Millet, Head of ETF Strategy, ESG och Innovation på Lyxor Asset Management.

Nästa

Är det slut med de stora svängningarna i oljepriset?

Missa inte

ETFer ska ses i ljuset av utvecklingen

Fortsätt läsa

Annons

Klicka för att kommentera

Nyheter

MAGU ETF en tillväxtportfölj valutasäkrad till dollar

Publicerad

4 timmar sedan

den

28 mars, 2025

Redaktionen

iShares Growth Portfolio UCITS ETF USD Hedged (Acc) (MAGU ETF) med ISIN IE00BLB2GS19, är en aktivt förvaltad börshandlad fond.

Paraplyfonden investerar i olika ETFer världen över. Fondens sammansättning är aktivt förvaltad och utformad för en högre riskprofil. Minst 80 % av fondens tillgångar är investerade i ETF:er som uppfyller vissa ESG-kriterier (miljömässiga, sociala och styrande). Valuta säkrad till US-dollar (USD).

ETFens TER (total cost ratio) uppgår till 0,25 % p.a. iShares Growth Portfolio UCITS ETF USD Hedged (Acc) är den enda ETF som följer BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio (USD Hedged) index. ETF:n replikerar det underliggande indexets prestanda genom fullständig replikering (köper alla indexbeståndsdelar). Utdelningarna i ETFen ackumuleras och återinvesteras.

iShares Growth Portfolio UCITS ETF USD Hedged (Acc) är en mycket liten ETF med tillgångar på 0 miljoner euro under förvaltning. ETF lanserades den 29 mars 2022 och har sin hemvist i Irland.

Varför MAGU?

Exponering för ett globalt diversifierat urval av börshandlade fonder (ETF) bestående av tusentals enskilda aktier och obligationer.
Strävar efter att investera hållbart genom att ha minst 80 % av sina tillgångar i ETF:s spårningsindex som uppfyller vissa miljö-, sociala och styrningskriterier (ESG).
Hanteras av BlackRock i syfte att upprätthålla en tillväxtriskprofil.

Investeringsmål

iShares Growth Portfolio UCITS ETF strävar efter att ge en totalavkastning genom en aktivt förvaltad portfölj med flera tillgångar, varav minst 80 % uppfyller fondens ESG-kriterier, samtidigt som man fokuserar på en tillväxtriskprofil.

Handla MAGU ETF

iShares Growth Portfolio UCITS ETF USD Hedged (Acc) (MAGU ETF) är en börshandlad fond (ETF) som handlas på Euronext Amsterdam.

Euronext Amsterdam är en marknad som få svenska banker och nätmäklare erbjuder access till, men DEGIRO gör det.

Börsnoteringar

Börs	Valuta	Kortnamn
Euronext Amsterdam	USD	MAGU

Största innehav

Kortnamn	Namn	Sektor	Vikt (%)	Market Currency
GPSA	ISHARES MSCI USA ESG SCRN ETF	Other	17.98	–
EEDS	ISHARES MSCI USA ESG ENHANCE USD D	Other	17.95	–
EDM2	ISHARES MSCI EM ESG ENHANCED USD A	Financials	10.79	–
QDVR	ISHARES MSCI USA SRI UCITS ETF USD	Financials	9.02	–
EDMJ	ISHARES MSCI JAPAN ESG ENHAN USD A	Other	5.23	–
AYEW	ISH MSCI WLD INFO TECH ESG USD D	Other	4.97	–
WCMS	ISHARES MSCI WORLD COMM ESG USD D	Other	4.97	–
EMSA	ISHARES JPM ESG $ EM BOND USD A	Other	3.94	–
CEBY	ISHARES EUR ULTRASHORT BOND EURHA	Other	3.83	–
WMTS	ISHARES MSCI WORLD MTRL ESG USD D	Other	3.13	–

Innehav kan komma att förändras

Fortsätt läsa

Nyheter

Nya ETF- och ETP-noteringar på Xetra och Frankfurtbörsen

Publicerad

5 timmar sedan

den

28 mars, 2025

Redaktionen

Vanguard Global Government Bond UCITS ETF investerar i en portfölj av ränteobligationer denominerade i lokala valutor i utvecklade länder. Obligationerna ska ha en löptid på minst ett år och ha en investment-grade rating. Denna ETF är tillgänglig för investerare i utdelande och ackumulerande andelsklasser med valutasäkring mot euro.

YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF förvaltas aktivt och syftar till att generera kapitaltillväxt genom exponering mot en portfölj av globala företag inom tekniksektorn, samt relaterade intäkter från utdelningar och optionspremier. Detta är YieldMax första ETF i samarbete med HANetf.

Namn	Emittent	Kortnamn	ISIN	Avgift	Utdelnings- policy
Vanguard Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating	Vanguard	VGGF	IE000B1A2798	0,10%	Ackumulerande
Vanguard Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged Distributing	Vanguard	VGGE	IE0003HUCA83	0,10%	Utdelande
YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF – Dis	HANetf	YYYY	IE000MMRLY96	0,99%	Utdelande

Produktutbudet inom Deutsche Börses ETF & ETP-segment omfattar för närvarande totalt 2 392 ETFer, 198 ETCer och 255 ETNer. Med detta urval och en genomsnittlig månatlig handelsvolym på mer än €21 miljarder är Xetra den ledande handelsplatsen för ETFer och ETPer i Europa.

Fortsätt läsa

Nyheter

BCFM ETF ger exponering mot ESG-viktade Nasdaq-100 aktier

Publicerad

6 timmar sedan

den

28 mars, 2025

Redaktionen

UBS ETF (IE) Nasdaq-100 ESG Enhanced UCITS ETF (USD) A-acc (BCFM ETF) med ISIN IE000PWGE381, försöker spåra Nasdaq 100® Sustainable ESG Select-index. Nasdaq 100® Sustainable ESG Select-index spårar ett urval av icke-finansiella aktier noterade på NASDAQ-börsen (som huvudsakligen består av aktier från tekniksektorn). Aktierna som ingår är filtrerade och viktade enligt ESG-kriterier (miljö, social och bolagsstyrning). Det överordnade indexet är Nasdaq 100®.

Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,20 % p.a. UBS ETF (IE) Nasdaq-100 ESG Enhanced UCITS ETF (USD) A-acc är den enda ETF som följer Nasdaq 100® Sustainable ESG Select-index. ETF:n replikerar det underliggande indexets prestanda genom full replikering (köper alla indexbeståndsdelar). Utdelningarna i ETFen ackumuleras och återinvesteras.

Denna ETF lanserades den 11 mars 2025 och har sin hemvist i Irland.

Översikt

Investeringsmålet är att replikera pris- och avkastningsutvecklingen för Nasdaq-100 Sustainable ESG Select Notionell Index efter avgifter (denna delfonds ”Index”).

Börspriset kan skilja sig från substansvärdet.

Fonden förvaltas passivt.

Produkten som beskrivs häri överensstämmer med artikel 8 i förordning (EU) 2019/2088.

Fördelar

Kunder drar nytta av det investerarskydd som en fond erbjuder.

Ger tillgång till detta segment av marknaden med en enda transaktion.

Optimerad risk/avkastningsprofil tack vare en bred diversifiering över en rad länder och sektorer.

Fonden erbjuder en hög grad av transparens och kostnadseffektivitet och är lätt att handla.

UCITS-kompatibel fond

Handla BCFM ETF

UBS ETF (IE) Nasdaq-100 ESG Enhanced UCITS ETF (USD) A-acc (BCFM ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och SIX Swiss Exchange.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel Nordnet, SAVR, DEGIRO och Avanza.