XACT Bear ETF är en inverterad börshandlad fond med hävstång. Fondens målsättning är att ge fondandelsägaren en daglig avkastning som, före förvaltningsavgifter och andra transaktionskostnader för fonden, motsvarar cirka 150 procent av sitt index. Detta motsvarar 150 procent av den dagliga motsatta förändringen i OMXS30™-index. XACT Bear kan passa den som har en stark tro på en fallande börs.
XACT BEAR ETF är en aktiefond, så tillvida att den investerar i aktier. Den årliga förvaltningsavgiften ligger på 0,60 procent och den arbetar med en negativ hävstång, motsvarar cirka 150 procent av den dagliga motsatta förändringen i OMXS30™-index Fonden är inte utdelande.
Denna ETF handlas på Stockholmsbörsen, vilket gör att det går att köpa och sälja andelar dagligen genom sin vanliga bank eller Internetmäklare.
Kundkategori
Det här instrumentet är tänkt för investerare klassificerade som icke-professionella, professionella eller jämbördiga. Målgruppen för det här instrumentet är investerare som främst vill att det satsade kapitalet ger avkastning, alternativt söker diversifiering i sin portfölj.
Det här instrumentet är tänkt för investerare med en placeringshorisont upp till en dag.
Investerare i det här instrumentet bör ha goda kunskaper om instrumentgruppen. En investerare med goda kunskaper kan ta ett välgrundat investeringsbeslut när denne tagit del av dokumentationen om det specifika instrumentet och har kunskap om och förståelse för dess specifika risk och egenskaper.
Målgruppen för det här instrumentet är investerare vars ekonomiska situation tillåter förlust av hela eller delar av det satsade kapitalet. Instrumentet passar inte investerare som endast placerar i ett eller ett fåtal instrument och vars ekonomiska situation kräver att värdet av det satsade kapitalet bevaras helt.
Det här instrumentet har riskfaktor 7 av 7, vilket motsvarar en hög risknivå. Instrumentet passar investerare under förutsättning att det inte leder till att den samlade risknivån för dennes placeringar överstiger investerarens risktolerans.
